PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXWGX с PXSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PXWGX и PXSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Pax Small Cap Fund (PXSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXWGX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у PXSCX с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции PXWGX превзошли акции PXSCX по среднегодовой доходности: 13.90% против 8.52% соответственно.


PXWGX

1 день
-0.62%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.11%
1 год
30.36%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.73%
10 лет*
13.90%

PXSCX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.55%
С начала года
11.25%
6 месяцев
10.47%
1 год
31.89%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.77%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXWGX и PXSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund
12.62%15.75%20.64%24.46%-18.33%30.27%13.35%27.16%-4.54%21.89%
PXSCX
Pax Small Cap Fund
11.25%11.53%14.55%13.51%-22.99%30.34%11.81%23.29%-15.96%8.78%

Correlation

The correlation between PXWGX and PXSCX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.85

The correlation between PXWGX and PXSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pax U.S. Sustainable Economy Fund

Pax Small Cap Fund

Доходность на риск

PXWGX vs. PXSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXWGX
Ранг доходности на риск PXWGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

PXSCX
Ранг доходности на риск PXSCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSCX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWGX c PXSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Pax Small Cap Fund (PXSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXWGXPXSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.86

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

11.18

+3.43

PXWGX vs. PXSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWGX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа PXSCX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWGX и PXSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXWGXPXSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.86

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.28

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.41

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PXWGX и PXSCX

Максимальная просадка PXWGX за все время составила -57.59%, что больше максимальной просадки PXSCX в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWGX и PXSCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PXWGXPXSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.59%

-51.55%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-11.06%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.98%

-25.52%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-32.25%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

-41.38%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.93%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-9.27%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.82%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWGX и PXSCX

Текущая волатильность для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) составляет 3.50%, в то время как у Pax Small Cap Fund (PXSCX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что PXWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PXWGXPXSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.54%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

12.50%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

17.01%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

20.71%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

20.88%

-2.31%

Сравнение комиссий PXWGX и PXSCX

PXWGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PXSCX в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWGX и PXSCX

Дивидендная доходность PXWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности PXSCX в 5.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSCX
Pax Small Cap Fund
5.82%6.47%5.19%0.00%2.47%9.60%3.87%0.89%14.72%1.56%2.24%0.64%
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund
4.78%5.39%16.28%5.95%7.66%21.85%1.92%3.36%7.95%4.53%10.42%6.37%

Часто задаваемые вопросы


PXWGX and PXSCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSCX has higher volatility (4.54%) compared to PXWGX (3.50%). In terms of maximum drawdown, PXWGX dropped -57.59% vs PXSCX's -51.55%.

PXWGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXWGX и PXSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор