PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWGX с PAXGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXWGX с PAXGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Pax Global Opportunities Fund (PAXGX).

PXWGX управляется Pax World. Фонд был запущен 11 июн. 1997 г.. PAXGX управляется Pax World. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PXWGX и PAXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Pax Global Opportunities Fund (PAXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXWGX и PAXGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund		-4.77%15.75%20.64%24.46%-18.33%30.27%13.35%27.16%-4.88%
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		-6.73%9.48%6.16%15.16%-18.86%18.71%22.76%33.52%-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, PXWGX показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у PAXGX с доходностью -6.73%.

PXWGX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.33%
1 год
16.75%
3 года*
15.31%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.01%

PAXGX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.70%
1 год
4.35%
3 года*
4.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax U.S. Sustainable Economy Fund

Pax Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с PXWGX:
PXWGX с FXAIXPXWGX с PAXBXPXWGX с PXSCXPXWGX с PAXHXPXWGX с PAXDXPXWGX с PAXWXPXWGX с PAXLX
Часто сравнивают с PAXGX:
PAXGX с BTC-USDPAXGX с PAXWXPAXGX с PAXBXPAXGX с PAXLXPAXGX с PXSCXPAXGX с PAXDXPAXGX с FGIAX

Сравнение комиссий PXWGX и PAXGX

PXWGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PAXGX в 1.21%.

PAXGX
Pax Global Opportunities Fund
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund

Доходность на риск

PXWGX vs. PAXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWGX
Ранг доходности на риск PXWGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PAXGX
Ранг доходности на риск PAXGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWGX c PAXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Pax Global Opportunities Fund (PAXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXWGXPAXGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.25

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.49

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.35

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

1.21

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWGX vs. PAXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWGX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PAXGX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWGX и PAXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXWGXPAXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.25

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Корреляция

Корреляция между PXWGX и PAXGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWGX и PAXGX

Дивидендная доходность PXWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PAXGX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund		5.66%5.39%16.28%5.95%7.66%21.85%1.92%3.36%7.95%4.53%10.42%6.37%
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		7.37%6.87%2.82%0.21%1.30%1.79%0.80%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXWGX и PAXGX

Максимальная просадка PXWGX за все время составила -57.59%, что больше максимальной просадки PAXGX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWGX и PAXGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXWGXPAXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.59%

-30.63%

-26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-12.28%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-30.37%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-9.66%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-6.64%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.54%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWGX и PAXGX

Текущая волатильность для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) составляет 5.22%, в то время как у Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PXWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXWGXPAXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.44%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.32%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

17.44%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

16.71%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.49%

+0.05%