Сравнение PXWGX с PAXHX
PXWGX (Pax U.S. Sustainable Economy Fund) and PAXHX (Pax High Yield Bond Fund) are both mutual funds - PXWGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Pax World, while PAXHX is a High Yield Bonds fund managed by Pax World. Over the past 10 years, PXWGX returned 13.90%/yr vs 4.93%/yr for PAXHX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PXWGX charges 0.70%/yr vs 0.93%/yr for PAXHX.
Доходность
Сравнение доходности PXWGX и PAXHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXWGX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у PAXHX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции PXWGX превзошли акции PAXHX по среднегодовой доходности: 13.90% против 4.93% соответственно.
PXWGX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 13.90%
PAXHX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение доходности по годам PXWGX и PAXHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWGX Pax U.S. Sustainable Economy Fund | 12.62% | 15.75% | 20.64% | 24.46% | -18.33% | 30.27% | 13.35% | 27.16% | -4.54% | 21.89% |
PAXHX Pax High Yield Bond Fund | 1.56% | 8.75% | 6.08% | 12.20% | -13.52% | 2.55% | 7.83% | 14.62% | -3.04% | 6.39% |
Correlation
The correlation between PXWGX and PAXHX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 1999 г. | 0.32 |
Over the past year, PXWGX and PAXHX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXWGX vs. PAXHX — Ранг доходности на риск
PXWGX
PAXHX
Сравнение PXWGX c PAXHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Pax High Yield Bond Fund (PAXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXWGX | PAXHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.89 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 14.04 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXWGX | PAXHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.94 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PXWGX и PAXHX
Максимальная просадка PXWGX за все время составила -57.59%, что больше максимальной просадки PAXHX в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWGX и PAXHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXWGX | PAXHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -25.81% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -2.45% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.98% | -3.85% | -23.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -17.38% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | -18.15% | -15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.16% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -4.69% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.50% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXWGX и PAXHX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что PXWGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXWGX | PAXHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.05% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 2.58% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 3.29% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 5.21% | +13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 5.26% | +13.31% |
Сравнение комиссий PXWGX и PAXHX
PXWGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PAXHX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXWGX и PAXHX
Дивидендная доходность PXWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности PAXHX в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXHX Pax High Yield Bond Fund | 5.99% | 5.86% | 5.53% | 6.33% | 4.26% | 3.53% | 4.67% | 5.23% | 5.29% | 5.18% | 5.12% | 6.39% |
PXWGX Pax U.S. Sustainable Economy Fund | 4.78% | 5.39% | 16.28% | 5.95% | 7.66% | 21.85% | 1.92% | 3.36% | 7.95% | 4.53% | 10.42% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
PXWGX and PAXHX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXWGX has higher volatility (3.50%) compared to PAXHX (1.05%). In terms of maximum drawdown, PXWGX dropped -57.59% vs PAXHX's -25.81%.
PXWGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXWGX и PAXHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор