- ISIN
- US7042234036
- CUSIP
- 704223403
- Эмитент
- Pax World
- Дата выпуска
- 11 июн. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции PXWGX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PXWGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,850.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) показал доход в 13.32% с начала года и 31.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXWGX составила 13.97%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Pax U.S. Sustainable Economy Fund
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 13.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PXWGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PXWGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.41% | -0.89% | -5.25% | 10.05% | 7.01% | 1.04% | 13.32% | ||||||
| 2025 | 1.72% | -1.18% | -6.27% | -0.82% | 5.74% | 4.81% | 1.74% | 2.24% | 3.11% | 3.25% | 0.79% | 0.14% | 15.75% |
| 2024 | 1.73% | 5.11% | 3.53% | -5.26% | 5.42% | 3.02% | 2.17% | 2.27% | 2.00% | -2.14% | 5.44% | -3.68% | 20.64% |
| 2023 | 6.51% | -1.91% | 3.34% | 0.82% | 0.00% | 5.87% | 3.00% | -1.63% | -5.65% | -2.71% | 9.53% | 6.02% | 24.46% |
| 2022 | -6.09% | -3.07% | 3.26% | -8.25% | 0.37% | -7.43% | 8.04% | -5.10% | -9.24% | 7.84% | 7.52% | -5.52% | -18.33% |
| 2021 | 0.29% | 2.56% | 4.37% | 4.70% | 1.12% | 2.43% | 3.08% | 2.67% | -5.21% | 6.80% | -0.91% | 5.40% | 30.27% |
Метрики бенчмарка
Pax U.S. Sustainable Economy Fund has an annualized alpha of 0.99%, beta of 0.96, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.99%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 102.76%
- Участие в снижении
- 100.40%
Комиссия
Комиссия PXWGX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PXWGX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PXWGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.93 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | 13.52 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pax U.S. Sustainable Economy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $1.38 | $3.80 | $1.34 | $1.47 | $5.52 | $0.46 | $0.72 | $1.39 | $0.89 | $1.76 | $1.12 |
Дивидендный доход | 4.75% | 5.39% | 16.28% | 5.95% | 7.66% | 21.85% | 1.92% | 3.36% | 7.95% | 4.53% | 10.42% | 6.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax U.S. Sustainable Economy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.55 | $3.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.41 | $5.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pax U.S. Sustainable Economy Fund показал максимальную просадку в 57.59%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1034 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.59%нояб. 2008 г. | 8y 8mo | 4y 1mo | 12y 10moмарт 2000 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -33.81%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 4d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -27.93%авг. 1998 г. | 1mo 11d | 4mo 2d | 5mo 13dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.98%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 6mo 22d | 10mo 8dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.06%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| PXWGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -56.78% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -9.10% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.98% | -18.90% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -25.43% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | -33.92% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -10.72% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.97% | +0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PXWGX
Добавьте Pax U.S. Sustainable Economy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PXWGX