PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7042234036

CUSIP

704223403

Эмитент

Pax World

Дата выпуска

11 июн. 1997 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PXWGX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax U.S. Sustainable Economy Fund

Популярные сравнения:
PXWGX с FXAIX
Популярные сравнения:
PXWGX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) показал доход в -1.16% с начала года и 7.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXWGX составила 10.64%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PXWGX

С начала года

-1.16%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-4.84%

1 год

7.81%

3 года

11.87%

5 лет

14.01%

10 лет

10.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PXWGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.76%-1.18%-6.27%-0.82%5.74%-1.16%
20241.73%5.11%3.53%-5.26%5.42%3.03%2.17%2.27%2.00%-2.14%5.44%-3.73%20.61%
20236.51%-1.91%3.34%0.82%-0.00%5.87%3.00%-1.63%-5.65%-2.71%9.53%6.02%24.47%
2022-6.09%-3.07%3.26%-8.25%0.37%-7.43%8.04%-5.10%-9.25%7.84%7.52%-5.52%-18.33%
20210.29%2.56%4.37%4.70%1.12%2.43%3.08%2.67%-5.21%6.80%-0.91%5.40%30.28%
2020-0.89%-8.29%-12.59%12.11%4.30%2.02%5.06%6.14%-3.29%-2.76%9.98%3.70%13.35%
20197.17%3.11%1.45%3.07%-6.21%6.37%1.76%-1.33%2.30%1.17%3.33%2.72%27.15%
20184.62%-3.50%-2.01%0.21%1.23%0.67%4.10%3.11%-0.24%-6.10%2.97%-8.74%-4.54%
20171.30%4.09%0.34%1.23%0.94%0.36%1.82%0.92%1.87%2.73%3.58%0.86%21.90%
2016-5.76%-0.73%6.94%-0.57%1.55%-1.14%4.01%-0.22%-0.50%-1.88%3.16%1.77%6.23%
2015-3.01%6.78%-1.43%0.27%1.87%-1.51%2.76%-6.68%-3.10%8.26%0.59%-1.61%2.25%
2014-3.16%5.14%-0.63%-0.41%2.56%1.55%-0.56%3.29%-1.70%3.35%3.08%-1.06%11.67%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PXWGX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PXWGX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXWGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pax U.S. Sustainable Economy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pax U.S. Sustainable Economy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.80 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.80$3.80$1.34$1.47$5.52$0.46$0.72$1.39$0.89$1.76$1.12$0.80

Дивидендный доход

16.48%16.29%5.95%7.66%21.85%1.92%3.36%7.96%4.54%10.42%6.38%4.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax U.S. Sustainable Economy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.55$3.80
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$1.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.41$5.52
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.46
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.72
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.89
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.76
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$1.12
2014$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pax U.S. Sustainable Economy Fund показал максимальную просадку в 57.59%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1033 торговые сессии.

Текущая просадка Pax U.S. Sustainable Economy Fund составляет 5.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.59%6 мар. 2000 г.218620 нояб. 2008 г.10332 янв. 2013 г.3219
-33.81%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.132
-27.93%21 июл. 1998 г.3031 авг. 1998 г.8831 дек. 1998 г.118
-26.06%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.493
-20.47%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...