Сравнение PXTIX с VIVIX
PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PXTIX returned 14.50%/yr vs 12.47%/yr for VIVIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PXTIX charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for VIVIX.
Доходность
Сравнение доходности PXTIX и VIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXTIX показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 14.50% против 12.47% соответственно.
PXTIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 20.74%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.50%
VIVIX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам PXTIX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 20.74% | 20.59% | 17.25% | 18.55% | -8.62% | 27.45% | 4.32% | 26.57% | -8.04% | 19.31% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 12.24% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Correlation
The correlation between PXTIX and VIVIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.93 |
The correlation between PXTIX and VIVIX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXTIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
PXTIX
VIVIX
Сравнение PXTIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXTIX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.48 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 4.24 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.20 | 15.97 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXTIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 2.68 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.41 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PXTIX и VIVIX
Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и VIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXTIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -59.30% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -6.36% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -14.40% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -17.12% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -36.80% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -9.26% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.69% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXTIX и VIVIX
PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXTIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.69% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 7.62% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 10.07% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 13.91% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 16.74% | +2.63% |
Сравнение комиссий PXTIX и VIVIX
PXTIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXTIX и VIVIX
Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VIVIX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 4.90% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
PXTIX and VIVIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXTIX has higher volatility (3.05%) compared to VIVIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, PXTIX dropped -59.22% vs VIVIX's -59.30%.
PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXTIX и VIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор