Сравнение PXTIX с UPDDX
PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXTIX charges 0.80%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности PXTIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PXTIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.54%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 14.51%
UPDDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXTIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 0.62% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -1.89% |
Correlation
The correlation between PXTIX and UPDDX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXTIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
PXTIX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PXTIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXTIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXTIX и UPDDX
Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXTIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -10.36% | -48.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -5.37% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -4.62% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXTIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXTIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 34.88% | -21.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 34.88% | -17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 34.88% | -15.47% |
Сравнение комиссий PXTIX и UPDDX
PXTIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXTIX и UPDDX
Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 6.70% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PXTIX and UPDDX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PXTIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор