PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXTIX с PMJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXTIX с PMJIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).

PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXTIX и PMJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		4.27%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		-0.95%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции PMJIX по среднегодовой доходности: 13.09% против 12.04% соответственно.

PXTIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.53%
С начала года
4.27%
6 месяцев
8.55%
1 год
24.31%
3 года*
19.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
13.09%

PMJIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.54%
1 год
13.70%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Fund

PIMCO RAE US Small Fund

Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с JEPIPXTIX с SPYPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с ARGFXPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIX
Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с DEVLXPMJIX с FSSNXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX

Сравнение комиссий PXTIX и PMJIX

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.

PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund

Доходность на риск

PXTIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXTIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXTIXPMJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.63

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.03

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.79

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

3.17

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXTIX vs. PMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа PMJIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXTIXPMJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.63

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.25

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.37

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.32

+0.27

Корреляция

Корреляция между PXTIX и PMJIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и PMJIX

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности PMJIX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		5.67%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		3.18%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и PMJIX

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и PMJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXTIXPMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-49.75%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-14.85%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-49.75%

+26.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-49.75%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-11.67%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-16.44%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.68%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и PMJIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) составляет 3.81%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXTIXPMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.81%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.39%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

22.25%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

39.62%

-22.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

33.08%

-13.73%