PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXTIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXTIX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXTIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		4.27%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 13.09% против 4.66% соответственно.

PXTIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.53%
С начала года
4.27%
6 месяцев
8.55%
1 год
24.31%
3 года*
19.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
13.09%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с JEPIPXTIX с SPYPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с ARGFXPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PXTIX и PIMIX

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PXTIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXTIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXTIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.25

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.87

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.56

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXTIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXTIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.11

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.56

-0.96

Корреляция

Корреляция между PXTIX и PIMIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и PIMIX

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		5.67%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и PIMIX

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXTIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-13.39%

-45.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-3.69%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-13.34%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-13.39%

-30.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-3.24%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-1.69%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.92%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и PIMIX

PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXTIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

1.88%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

2.64%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

4.28%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

4.75%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

4.20%

+15.15%