Сравнение PXTIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PXTIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXTIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 4.27% | 20.59% | 17.25% | 18.55% | -8.62% | 27.45% | 4.32% | 26.57% | -8.04% | 19.31% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PXTIX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 13.09% против 2.77% соответственно.
PXTIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 13.09%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXTIX и PFORX
PXTIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PXTIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PXTIX
PFORX
Сравнение PXTIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXTIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.64 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.89 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.61 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 2.82 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXTIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.64 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.31 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.25 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между PXTIX и PFORX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXTIX и PFORX
Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 5.67% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PXTIX и PFORX
Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXTIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -13.87% | -45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -3.99% | -10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -13.71% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -13.87% | -30.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -3.69% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -1.95% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 0.87% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXTIX и PFORX
PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXTIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 1.93% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 2.53% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 3.38% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 3.46% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 3.08% | +16.27% |