Сравнение PXTIX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PXTIX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXTIX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 6.18% | 20.59% | 17.25% | 18.55% | -8.62% | 27.45% | 4.32% | 26.57% | -8.04% | 19.31% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PXTIX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 13.30% против 8.38% соответственно.
PXTIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.30%
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXTIX и PFN
PXTIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PXTIX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PXTIX
PFN
Сравнение PXTIX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXTIX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.19 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.33 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.26 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 1.01 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXTIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.19 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.21 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.28 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PXTIX и PFN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXTIX и PFN
Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности PFN в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 5.57% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PXTIX и PFN
Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXTIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -80.08% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -10.77% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -33.45% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -45.70% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -6.29% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -11.89% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.81% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXTIX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) составляет 4.30%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXTIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 6.56% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 8.40% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 13.35% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 14.75% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 18.16% | +1.20% |