PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXTIX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXTIX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXTIX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		4.27%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции PXTIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 13.09% против 14.02% соответственно.

PXTIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.53%
С начала года
4.27%
6 месяцев
8.55%
1 год
24.31%
3 года*
19.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
13.09%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с JEPIPXTIX с SPYPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с ARGFXPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий PXTIX и IVV

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

PXTIX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXTIX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXTIXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.49

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.53

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.32

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXTIX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXTIXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.97

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Корреляция

Корреляция между PXTIX и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и IVV

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		5.67%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и IVV

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

PXTIXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-55.25%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-12.06%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-24.53%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-33.90%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-6.26%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-10.85%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.53%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и IVV

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) составляет 3.81%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXTIXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.30%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.45%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

18.31%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.89%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

18.04%

+1.31%