Сравнение PXSGX с VLPIX
PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and VLPIX (Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund) are both mutual funds - PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while VLPIX is a Energy Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PXSGX returned 10.20%/yr vs 12.05%/yr for VLPIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PXSGX charges 1.07%/yr vs 1.17%/yr for VLPIX.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и VLPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у VLPIX с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям VLPIX по среднегодовой доходности: 10.20% против 12.05% соответственно.
PXSGX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -2.83%
- 1 год
- -18.25%
- 3 года*
- -2.30%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 10.20%
VLPIX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 24.61%
- С начала года
- 26.21%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам PXSGX и VLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -2.83% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 26.21% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
Correlation
The correlation between PXSGX and VLPIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г. | 0.41 |
The correlation between PXSGX and VLPIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXSGX vs. VLPIX — Ранг доходности на риск
PXSGX
VLPIX
Сравнение PXSGX c VLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXSGX | VLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 4.79 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 12.19 | -13.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и VLPIX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки VLPIX в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и VLPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXSGX | VLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -64.56% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -6.65% | -21.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -17.54% | -24.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -21.26% | -21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -64.56% | +22.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.89% | -1.81% | -34.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -10.58% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.25% | 2.61% | +14.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и VLPIX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) имеют волатильность 5.32% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXSGX | VLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.32% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 11.27% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 14.40% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 20.11% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 24.58% | -2.00% |
Сравнение комиссий PXSGX и VLPIX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии VLPIX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и VLPIX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.31%, что больше доходности VLPIX в 7.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 49.31% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 7.76% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
PXSGX and VLPIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLPIX has higher volatility (5.32%) compared to PXSGX (5.32%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs VLPIX's -64.56%.
VLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXSGX и VLPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор