Сравнение PXSGX с NEAIX
PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and NEAIX (Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PXSGX returned -5.65%/yr vs 22.56%/yr for NEAIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXSGX charges 1.07%/yr vs 1.20%/yr for NEAIX.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и NEAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 56.96%.
PXSGX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -1.07%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- 10.48%
NEAIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 56.96%
- 6 месяцев
- 54.59%
- 1 год
- 82.85%
- 3 года*
- 38.03%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXSGX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -5.55% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 56.96% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Correlation
The correlation between PXSGX and NEAIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between PXSGX and NEAIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXSGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
PXSGX
NEAIX
Сравнение PXSGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXSGX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.47 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 5.97 | -6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 23.37 | -24.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и NEAIX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и NEAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXSGX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -35.93% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -13.98% | -14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -28.21% | -14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -35.93% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.68% | -4.56% | -33.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -8.56% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 3.57% | +13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и NEAIX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) составляет 5.09%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXSGX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 12.35% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 22.54% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 27.62% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 24.98% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 24.76% | -2.16% |
Сравнение комиссий PXSGX и NEAIX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и NEAIX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.72%, что больше доходности NEAIX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.28% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 50.72% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
PXSGX and NEAIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAIX has higher volatility (12.35%) compared to PXSGX (5.09%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs NEAIX's -35.93%.
NEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXSGX и NEAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор