PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSGX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXSGX с NBGNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXSGX returned 10.48%/yr vs 9.69%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PXSGX charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции PXSGX превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.69% соответственно.

PXSGX

1 день
2.70%
1 месяц
2.64%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-7.42%
1 год
-19.98%
3 года*
-1.07%
5 лет*
-5.65%
10 лет*
10.48%

NBGNX

1 день
1.40%
1 месяц
3.13%
С начала года
10.64%
6 месяцев
8.12%
1 год
11.19%
3 года*
7.39%
5 лет*
3.08%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSGX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-5.55%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		10.64%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Correlation

The correlation between PXSGX and NBGNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г.

0.88

The correlation between PXSGX and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с NEAGXNBGNX с IJTNBGNX с IJR

Доходность на риск

PXSGX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXSGXNBGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.63

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
1.06

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.12

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.95

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

2.52

-3.76

PXSGX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и NBGNX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и NBGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSGXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-51.75%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-10.77%

-17.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.49%

-27.51%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-28.33%

-14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-34.53%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.68%

-5.76%

-31.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-7.15%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

4.04%

+12.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и NBGNX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSGXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.61%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

11.65%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

16.29%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

19.70%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

20.21%

+2.39%

Сравнение комиссий PXSGX и NBGNX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и NBGNX

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.72%, что больше доходности NBGNX в 14.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		14.78%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		50.72%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

PXSGX and NBGNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.09%) compared to NBGNX (4.61%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs NBGNX's -51.75%.

NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSGX и NBGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор