PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSGX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXSGX с NBGNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXSGX returned 9.76%/yr vs 8.91%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PXSGX charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции PXSGX превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 9.76% против 8.91% соответственно.

PXSGX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-24.25%
3 года*
-1.81%
5 лет*
-5.28%
10 лет*
9.76%

NBGNX

1 день
0.69%
1 месяц
-0.68%
С начала года
6.65%
6 месяцев
4.62%
1 год
7.68%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.52%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSGX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.36%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		6.65%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Correlation

The correlation between PXSGX and NBGNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.88

The correlation between PXSGX and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с NEAGXNBGNX с IJTNBGNX с ^GSPC

Доходность на риск

PXSGX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 00
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSGXNBGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
0.49

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
0.84

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.09

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.72

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

1.93

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSGX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSGXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

0.49

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.13

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и NBGNX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и NBGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSGXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-51.75%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-10.77%

-17.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.49%

-27.51%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-28.33%

-14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-34.53%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.20%

-9.16%

-31.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-7.15%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

4.01%

+11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и NBGNX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSGXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.97%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

11.33%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

16.00%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

19.66%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

20.21%

+2.37%

Сравнение комиссий PXSGX и NBGNX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и NBGNX

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.86%, что больше доходности NBGNX в 15.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		15.34%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		52.86%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

PXSGX and NBGNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.52%) compared to NBGNX (3.97%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs NBGNX's -51.75%.

NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSGX и NBGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор