Сравнение PXSGX с AIO
PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) are both mutual funds - PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, PXSGX returned -4.09%/yr vs 11.81%/yr for AIO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXSGX charges 1.07%/yr vs 1.41%/yr for AIO.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и AIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 22.58%.
PXSGX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.38%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -4.09%
- 10 лет*
- 10.50%
AIO
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -6.76%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 22.58%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXSGX и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -0.23% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 4.57% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 22.58% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
Correlation
The correlation between PXSGX and AIO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between PXSGX and AIO has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXSGX vs. AIO — Ранг доходности на риск
PXSGX
AIO
Сравнение PXSGX c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXSGX | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.59 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4.44 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и AIO
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и AIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXSGX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -44.88% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -11.42% | -16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -30.23% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -37.39% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.17% | -9.65% | -24.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -10.82% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 4.09% | +13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и AIO
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) составляет 5.81%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXSGX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.79% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 15.31% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 19.41% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 22.37% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 26.87% | -4.28% |
Сравнение комиссий PXSGX и AIO
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и AIO
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.02%, что больше доходности AIO в 11.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 11.98% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 48.02% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
PXSGX and AIO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIO has higher volatility (6.79%) compared to PXSGX (5.81%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs AIO's -44.88%.
AIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXSGX и AIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор