Сравнение PXSGX с AIO
PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) are both mutual funds - PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, PXSGX returned -5.65%/yr vs 13.46%/yr for AIO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXSGX charges 1.07%/yr vs 1.41%/yr for AIO.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и AIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 33.33%.
PXSGX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -1.07%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- 10.48%
AIO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 33.33%
- 6 месяцев
- 30.92%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 28.48%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXSGX и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -5.55% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 4.57% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 33.33% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
Correlation
The correlation between PXSGX and AIO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between PXSGX and AIO has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXSGX vs. AIO — Ранг доходности на риск
PXSGX
AIO
Сравнение PXSGX c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXSGX | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.74 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 8.09 | -9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и AIO
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и AIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXSGX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -44.88% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -11.42% | -16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -30.23% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -37.39% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.68% | -1.73% | -35.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -10.87% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 3.86% | +13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и AIO
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) составляет 5.09%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXSGX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.88% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 14.77% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 18.85% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 22.26% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 26.89% | -4.29% |
Сравнение комиссий PXSGX и AIO
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и AIO
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.72%, что больше доходности AIO в 10.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 10.83% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 50.72% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
PXSGX and AIO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIO has higher volatility (7.88%) compared to PXSGX (5.09%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs AIO's -44.88%.
AIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXSGX и AIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор