Сравнение PXSCX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
PXSCX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности PXSCX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXSCX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSCX Pax Small Cap Fund | -4.72% | 11.53% | 14.55% | 13.51% | -22.99% | 30.34% | 11.81% | 23.29% | -15.96% | 8.78% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PXSCX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PXSCX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 7.11% против 9.49% соответственно.
PXSCX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 7.11%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSCX и BOSOX
PXSCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
PXSCX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
PXSCX
BOSOX
Сравнение PXSCX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXSCX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.11 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.03 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.04 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -0.13 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXSCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.11 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PXSCX и BOSOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSCX и BOSOX
Дивидендная доходность PXSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSCX Pax Small Cap Fund | 6.79% | 6.47% | 5.19% | 0.00% | 2.47% | 9.60% | 3.87% | 0.89% | 14.72% | 1.56% | 2.24% | 0.64% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок PXSCX и BOSOX
Максимальная просадка PXSCX за все время составила -51.55%, примерно равная максимальной просадке BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSCX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXSCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.55% | -51.32% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -11.89% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.25% | -22.36% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -36.79% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -14.43% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -7.26% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.86% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSCX и BOSOX
Pax Small Cap Fund (PXSCX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что PXSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXSCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.68% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 10.66% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 19.02% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 17.84% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 19.56% | +1.22% |