PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSCX с PAXBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXSCX с PAXBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXSCX (Pax Small Cap Fund) and PAXBX (PAX CORE BOND FUND) are both mutual funds - PXSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Pax World, while PAXBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Pax World. Over the past 5 years, PXSCX returned 5.77%/yr vs -0.49%/yr for PAXBX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PXSCX charges 1.15%/yr vs 0.71%/yr for PAXBX.

Доходность

Сравнение доходности PXSCX и PAXBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Small Cap Fund (PXSCX) и PAX CORE BOND FUND (PAXBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSCX показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у PAXBX с доходностью 0.09%.

PXSCX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.55%
С начала года
11.25%
6 месяцев
10.47%
1 год
31.89%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.77%
10 лет*
8.52%

PAXBX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.23%
3 года*
3.36%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSCX и PAXBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSCX
Pax Small Cap Fund		11.25%11.53%14.55%13.51%-22.99%30.34%11.81%23.29%-15.96%8.78%
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		0.09%6.45%1.04%4.60%-13.60%-1.85%6.92%8.01%-0.24%2.57%

Correlation

The correlation between PXSCX and PAXBX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.02

Over the past year, PXSCX and PAXBX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Small Cap Fund

PAX CORE BOND FUND

Часто сравнивают с PXSCX:
PXSCX с SCHDPXSCX с PAXLXPXSCX с PXWGXPXSCX с PAXWXPXSCX с PAXHXPXSCX с PAXGXPXSCX с PAXDX
Часто сравнивают с PAXBX:
PAXBX с PAXGXPAXBX с PAXHXPAXBX с PXWGXPAXBX с PGINXPAXBX с PAXLXPAXBX с PAXDXPAXBX с PAXWX

Доходность на риск

PXSCX vs. PAXBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSCX
Ранг доходности на риск PXSCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSCX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PAXBX
Ранг доходности на риск PAXBX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXBX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXBX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXBX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSCX c PAXBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Small Cap Fund (PXSCX) и PAX CORE BOND FUND (PAXBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSCXPAXBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.25

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.87

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.65

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

5.05

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSCX vs. PAXBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSCX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа PAXBX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSCX и PAXBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSCXPAXBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.25

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.09

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PXSCX и PAXBX

Максимальная просадка PXSCX за все время составила -51.55%, что больше максимальной просадки PAXBX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSCX и PAXBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSCXPAXBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.55%

-18.88%

-32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-2.94%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-6.24%

-19.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.25%

-18.30%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-4.88%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-5.72%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.96%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSCX и PAXBX

Pax Small Cap Fund (PXSCX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с PAX CORE BOND FUND (PAXBX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PXSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSCXPAXBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

1.37%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

2.76%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

3.89%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

5.74%

+14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

4.81%

+16.07%

Сравнение комиссий PXSCX и PAXBX

PXSCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PAXBX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSCX и PAXBX

Дивидендная доходность PXSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности PAXBX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		3.84%3.72%3.22%2.18%1.69%1.51%4.14%2.59%2.37%2.24%0.07%0.00%
PXSCX
Pax Small Cap Fund		5.82%6.47%5.19%0.00%2.47%9.60%3.87%0.89%14.72%1.56%2.24%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PXSCX and PAXBX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSCX has higher volatility (4.54%) compared to PAXBX (1.37%). In terms of maximum drawdown, PXSCX dropped -51.55% vs PAXBX's -18.88%.

PXSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSCX и PAXBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор