PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSCX с PAXHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXSCX с PAXHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Pax High Yield Bond Fund (PAXHX).

PXSCX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. PAXHX управляется Pax World. Фонд был запущен 8 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PXSCX и PAXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Pax High Yield Bond Fund (PAXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXSCX и PAXHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSCX
Pax Small Cap Fund		-1.97%11.53%14.55%13.51%-22.99%30.34%11.81%23.29%-15.96%8.78%
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		-1.14%8.75%6.08%12.20%-13.52%2.55%7.83%14.62%-3.04%6.39%

Доходность по периодам

С начала года, PXSCX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у PAXHX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции PXSCX превзошли акции PAXHX по среднегодовой доходности: 7.41% против 5.06% соответственно.

PXSCX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.07%
1 год
20.18%
3 года*
10.59%
5 лет*
4.27%
10 лет*
7.41%

PAXHX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.38%
1 год
6.29%
3 года*
7.11%
5 лет*
2.63%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Small Cap Fund

Pax High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с PXSCX:
PXSCX с SCHDPXSCX с PAXLXPXSCX с PAXWXPXSCX с PXWGXPXSCX с PAXGXPXSCX с PAXBXPXSCX с HFCGX
Часто сравнивают с PAXHX:
PAXHX с EMNTPAXHX с FITLXPAXHX с SGOVPAXHX с PAXBXPAXHX с PAXLXPAXHX с PXWGXPAXHX с PAXDX

Сравнение комиссий PXSCX и PAXHX

PXSCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PAXHX в 0.93%.

PXSCX
Pax Small Cap Fund
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund

Доходность на риск

PXSCX vs. PAXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSCX
Ранг доходности на риск PXSCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PAXHX
Ранг доходности на риск PAXHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXHX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSCX c PAXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Pax High Yield Bond Fund (PAXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSCXPAXHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.85

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.71

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.64

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

10.73

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSCX vs. PAXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSCX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PAXHX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSCX и PAXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSCXPAXHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.85

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.96

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.82

-0.44

Корреляция

Корреляция между PXSCX и PAXHX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSCX и PAXHX

Дивидендная доходность PXSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности PAXHX в 5.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSCX
Pax Small Cap Fund		6.60%6.47%5.19%0.00%2.47%9.60%3.87%0.89%14.72%1.56%2.24%0.64%
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		5.51%5.86%5.53%6.33%4.26%3.53%4.67%5.23%5.29%5.18%5.12%6.39%

Просадки

Сравнение просадок PXSCX и PAXHX

Максимальная просадка PXSCX за все время составила -51.55%, что больше максимальной просадки PAXHX в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSCX и PAXHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXSCXPAXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.55%

-25.81%

-25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-2.65%

-11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.25%

-17.38%

-14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

-18.15%

-23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-1.80%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-4.72%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

0.65%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSCX и PAXHX

Pax Small Cap Fund (PXSCX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PXSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXSCXPAXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

1.38%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

2.32%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

3.54%

+18.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

5.16%

+15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

5.26%

+15.54%