- ISIN
- US7042238250
- CUSIP
- 704223825
- Эмитент
- Pax World
- Дата выпуска
- 27 мар. 2008 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PXSCX
Pax Small Cap Fund (PXSCX) прибавил 16.7% с начала года. Текущая цена акции PXSCX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PXSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,375.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pax Small Cap Fund (PXSCX) показал доход в 16.68% с начала года и 37.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXSCX составила 9.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Pax Small Cap Fund
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 16.68%
- 6 месяцев
- 13.68%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 9.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PXSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PXSCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | 1.60% | -6.00% | 10.46% | 2.99% | 4.62% | 16.68% | ||||||
| 2025 | 3.22% | -4.85% | -7.32% | -1.45% | 4.11% | 3.14% | 3.35% | 6.24% | 2.12% | 0.05% | 3.46% | -0.24% | 11.53% |
| 2024 | -0.63% | 3.22% | 3.12% | -5.33% | 4.01% | -2.41% | 7.34% | 0.98% | 1.14% | 0.11% | 9.72% | -6.39% | 14.55% |
| 2023 | 8.75% | 0.20% | -3.52% | -1.83% | -2.55% | 7.78% | 3.02% | -2.10% | -5.99% | -7.68% | 9.15% | 9.62% | 13.51% |
| 2022 | -9.35% | -2.30% | -0.12% | -9.00% | -0.27% | -7.99% | 9.04% | -2.12% | -8.27% | 9.83% | 1.75% | -4.70% | -22.99% |
| 2021 | 5.39% | 5.89% | 1.87% | 7.30% | -0.16% | 1.45% | -0.41% | 3.40% | -3.79% | 5.85% | -2.40% | 3.05% | 30.34% |
Метрики бенчмарка
Pax Small Cap Fund has an annualized alpha of -0.03%, beta of 0.97, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2008.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.03%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 95.92%
- Участие в снижении
- 99.47%
Комиссия
Комиссия PXSCX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PXSCX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax Small Cap Fund (PXSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.46 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 10.92 | +3.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pax Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.18 | $0.90 | $0.00 | $0.35 | $1.80 | $0.61 | $0.13 | $1.77 | $0.26 | $0.34 | $0.09 |
Дивидендный доход | 5.55% | 6.47% | 5.19% | 0.00% | 2.47% | 9.60% | 3.87% | 0.89% | 14.72% | 1.56% | 2.24% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pax Small Cap Fund показал максимальную просадку в 51.55%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.
Текущая просадка Pax Small Cap Fund составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.55%нояб. 2008 г. | 5mo 21d | 1y 4mo | 1y 10moиюнь 2008 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -41.38%март 2020 г. | 26d | 8mo 10d | 9mo 6dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.25%июнь 2022 г. | 7mo 10d | 2y 4mo | 3y 4dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.87%окт. 2011 г. | 4mo 4d | 1y 3mo | 1y 7moиюнь 2011 г. - янв. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.52%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 5mo 6d | 9mo 12dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| PXSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.55% | -56.78% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -9.10% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -18.90% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.25% | -25.43% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -33.92% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -3.21% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -10.71% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.04% | +0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PXSCX
Добавьте Pax Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PXSCX