PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pax Small Cap Fund (PXSCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pax Small Cap Fund (PXSCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7042238250

CUSIP

704223825

Эмитент

Pax World

Дата выпуска

27 мар. 2008 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PXSCX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Small Cap Fund

Популярные сравнения:
PXSCX с SCHD
Популярные сравнения:
PXSCX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pax Small Cap Fund (PXSCX) показал доход в -6.62% с начала года и 2.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXSCX составила 5.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PXSCX

С начала года

-6.62%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

-12.58%

1 год

2.72%

3 года

5.22%

5 лет

10.42%

10 лет

5.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PXSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.22%-4.85%-7.32%-1.45%4.11%-6.62%
2024-0.63%3.22%3.12%-5.33%4.00%-2.41%7.34%0.98%1.14%0.11%9.72%-6.39%14.55%
20238.75%0.20%-3.52%-1.83%-2.55%7.78%3.02%-2.10%-5.99%-7.68%9.15%9.61%13.51%
2022-9.35%-2.30%-0.12%-9.00%-0.27%-7.99%9.05%-2.12%-8.27%9.83%1.75%-4.71%-22.99%
20215.39%5.89%1.87%7.30%-0.16%1.45%-0.41%3.40%-3.79%5.85%-2.40%3.05%30.33%
2020-2.32%-7.96%-21.30%10.40%6.28%2.95%2.71%2.72%-3.55%2.74%14.11%9.65%11.81%
20198.16%3.39%0.67%3.92%-4.77%5.39%-0.22%-2.30%1.10%0.15%4.42%1.87%23.29%
20180.61%-4.66%1.33%-0.63%2.65%2.40%0.36%0.36%-2.26%-9.70%3.65%-10.16%-15.96%
20171.11%-0.13%-0.52%-0.71%-0.39%1.24%0.39%-1.96%4.14%2.31%2.07%1.05%8.78%
2016-4.96%2.30%6.34%0.51%1.37%-0.57%3.80%-0.07%0.48%-2.00%7.10%2.88%17.89%
2015-2.37%5.96%0.76%-1.52%0.63%0.65%-1.38%-3.93%-3.72%3.18%2.42%-4.08%-3.85%
2014-1.03%3.50%-0.36%-1.51%1.39%4.14%-4.72%3.92%-3.91%3.18%0.07%2.70%7.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PXSCX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PXSCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXSCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax Small Cap Fund (PXSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pax Small Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.16
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pax Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.90$0.90$0.00$0.35$1.80$0.61$0.13$1.77$0.26$0.34$0.09$0.61

Дивидендный доход

5.56%5.19%0.00%2.47%9.60%3.87%0.89%14.72%1.57%2.24%0.64%4.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.78$1.80
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$1.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.09
2014$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pax Small Cap Fund показал максимальную просадку в 51.55%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.

Текущая просадка Pax Small Cap Fund составляет 12.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.55%2 июн. 2008 г.12120 нояб. 2008 г.34712 апр. 2010 г.468
-41.38%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.193
-32.25%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.60411 нояб. 2024 г.757
-26.87%1 июн. 2011 г.873 окт. 2011 г.3133 янв. 2013 г.400
-25.52%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...