PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSCX с PAXWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXSCX с PAXWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXSCX (Pax Small Cap Fund) and PAXWX (Pax Sustainable Allocation Fund) are both mutual funds - PXSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Pax World, while PAXWX is a Diversified Portfolio fund managed by Pax World. Over the past 10 years, PXSCX returned 8.52%/yr vs 8.39%/yr for PAXWX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PXSCX charges 1.15%/yr vs 0.30%/yr for PAXWX.

Доходность

Сравнение доходности PXSCX и PAXWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSCX показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у PAXWX с доходностью 4.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXSCX имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции PAXWX немного отстают с 8.39%.

PXSCX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.55%
С начала года
11.25%
6 месяцев
10.47%
1 год
31.89%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.77%
10 лет*
8.52%

PAXWX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.80%
1 год
13.63%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.48%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSCX и PAXWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSCX
Pax Small Cap Fund		11.25%11.53%14.55%13.51%-22.99%30.34%11.81%23.29%-15.96%8.78%
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		4.79%10.87%12.61%13.19%-16.50%15.31%16.23%20.84%-4.07%13.16%

Correlation

The correlation between PXSCX and PAXWX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.84

The correlation between PXSCX and PAXWX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Small Cap Fund

Pax Sustainable Allocation Fund

Часто сравнивают с PXSCX:
PXSCX с SCHDPXSCX с PAXLXPXSCX с PXWGXPXSCX с PAXHXPXSCX с PAXBXPXSCX с PAXGXPXSCX с PAXDX
Часто сравнивают с PAXWX:
PAXWX с DSEFXPAXWX с USSGPAXWX с ESGVPAXWX с VOOPAXWX с FCNTXPAXWX с PAXHXPAXWX с PAXGX

Доходность на риск

PXSCX vs. PAXWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSCX
Ранг доходности на риск PXSCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSCX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PAXWX
Ранг доходности на риск PAXWX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSCX c PAXWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSCXPAXWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.79

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.57

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.19

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

9.32

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSCX vs. PAXWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSCX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAXWX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSCX и PAXWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSCXPAXWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PXSCX и PAXWX

Максимальная просадка PXSCX за все время составила -51.55%, что больше максимальной просадки PAXWX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSCX и PAXWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSCXPAXWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.55%

-40.11%

-11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-6.41%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-11.22%

-14.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.25%

-21.64%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

-21.64%

-19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.58%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-5.65%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.50%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSCX и PAXWX

Pax Small Cap Fund (PXSCX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что PXSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSCXPAXWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

2.47%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

6.15%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

7.84%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

10.77%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

10.74%

+10.14%

Сравнение комиссий PXSCX и PAXWX

PXSCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PAXWX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSCX и PAXWX

Дивидендная доходность PXSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности PAXWX в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		9.20%9.64%8.33%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%
PXSCX
Pax Small Cap Fund		5.82%6.47%5.19%0.00%2.47%9.60%3.87%0.89%14.72%1.56%2.24%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PXSCX and PAXWX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSCX has higher volatility (4.54%) compared to PAXWX (2.47%). In terms of maximum drawdown, PXSCX dropped -51.55% vs PAXWX's -40.11%.

PXSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSCX и PAXWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор