Сравнение PXSCX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PXSCX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PXSCX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXSCX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSCX Pax Small Cap Fund | -1.97% | 11.53% | 14.55% | 13.51% | -22.99% | 30.34% | 11.81% | 23.29% | -15.96% | 8.78% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PXSCX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PXSCX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.41% против 12.25% соответственно.
PXSCX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.41%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSCX и SCHD
PXSCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PXSCX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PXSCX
SCHD
Сравнение PXSCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXSCX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.05 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 3.55 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXSCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.84 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PXSCX и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSCX и SCHD
Дивидендная доходность PXSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSCX Pax Small Cap Fund | 6.60% | 6.47% | 5.19% | 0.00% | 2.47% | 9.60% | 3.87% | 0.89% | 14.72% | 1.56% | 2.24% | 0.64% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PXSCX и SCHD
Максимальная просадка PXSCX за все время составила -51.55%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSCX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXSCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.55% | -33.37% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.74% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.25% | -16.85% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -33.37% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -3.43% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -3.34% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.75% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSCX и SCHD
Pax Small Cap Fund (PXSCX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PXSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXSCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 2.33% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 7.96% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 15.69% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 14.40% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 16.70% | +4.10% |