PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQSX с VIMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both mutual funds - PXQSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.40%/yr vs 10.46%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 7.40% против 10.46% соответственно.

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%

VIMCX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.16%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.51%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQSX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-0.89%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Correlation

The correlation between PXQSX and VIMCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.88

The correlation between PXQSX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с ALMAXPXQSX с QISGX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX

Доходность на риск

PXQSX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.07

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.01

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.09

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-0.24

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.07

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.14

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.71

-0.36

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и VIMCX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQSXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-33.92%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-12.14%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-20.32%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-28.42%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-33.92%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-7.35%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-4.89%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

4.58%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и VIMCX

Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQSXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.90%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.03%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.68%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

18.11%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

18.70%

+1.81%

Сравнение комиссий PXQSX и VIMCX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и VIMCX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности VIMCX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.45%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

PXQSX and VIMCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXQSX has higher volatility (4.52%) compared to VIMCX (3.90%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs VIMCX's -33.92%.

VIMCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQSX и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор