PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXQSX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQSX с VIMCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both mutual funds - PXQSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.82%/yr vs 10.50%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 7.82% против 10.50% соответственно.

PXQSX

1 день
0.77%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
-0.40%
С начала года
7.65%
1 год
2.56%
3 года*
7.65%
5 лет*
1.76%
10 лет*
7.82%

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
1.15%
1 год
-1.13%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.82%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQSX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		7.65%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Correlation

The correlation between PXQSX and VIMCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.88

The correlation between PXQSX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с NWKDXPXQSX с FAMFXPXQSX с ALMAX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с XMHQVIMCX с QQQVIMCX с OTCAXVIMCX с XMMO

Доходность на риск

PXQSX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXQSXVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.04

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.05

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.06

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

-0.14

+0.71

PXQSX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и VIMCX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQSXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-33.92%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-12.14%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-20.32%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-28.42%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-33.92%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-5.45%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-4.89%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

4.95%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и VIMCX

Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеют волатильность 4.06% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQSXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.27%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.57%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

16.30%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

18.22%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

18.65%

+1.83%

Сравнение комиссий PXQSX и VIMCX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и VIMCX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности VIMCX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.40%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.36%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

PXQSX and VIMCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (4.27%) compared to PXQSX (4.06%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs VIMCX's -33.92%.

PXQSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQSX и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор