PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с TCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQSX с TCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX).

PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и TCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQSX и TCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		-3.34%14.32%18.46%20.32%-23.60%18.45%27.99%33.27%-6.04%24.78%

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у TCMSX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям TCMSX по среднегодовой доходности: 7.85% против 13.03% соответственно.

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%

TCMSX

1 день
5.01%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
0.84%
1 год
24.63%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.21%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Voya Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с BDFIXPXQSX с VSGIXPXQSX с ALMAX
Часто сравнивают с TCMSX:
TCMSX с PNSAXTCMSX с DEVLXTCMSX с FSSAXTCMSX с FOCSXTCMSX с FCPGXTCMSX с VOOTCMSX с VXUS

Сравнение комиссий PXQSX и TCMSX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TCMSX в 0.93%.

PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

PXQSX vs. TCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TCMSX
Ранг доходности на риск TCMSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c TCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXTCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.96

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.49

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.32

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

0.95

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. TCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа TCMSX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и TCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXTCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.96

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.22

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Корреляция

Корреляция между PXQSX и TCMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и TCMSX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что сопоставимо с доходностью TCMSX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		5.76%5.57%10.53%0.00%0.00%20.02%6.69%1.40%14.82%16.10%0.00%16.82%

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и TCMSX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и TCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQSXTCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-55.98%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-16.86%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-34.60%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-39.29%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-12.70%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-11.84%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

8.25%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и TCMSX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 5.71%, в то время как у Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQSXTCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

10.40%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

17.55%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

28.88%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

24.15%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

23.47%

-3.02%