PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQSX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQSX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 7.85% против 17.50% соответственно.

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий PXQSX и HRSMX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

PXQSX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.79

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

2.38

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

3.49

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

13.94

-13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.79

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.40

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между PXQSX и HRSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и HRSMX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и HRSMX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQSXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-64.92%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-14.89%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-38.49%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-40.74%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-7.21%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-13.16%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.73%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и HRSMX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 5.71%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQSXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

12.35%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

21.73%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

30.18%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

27.18%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

25.82%

-5.37%