PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQSX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQSX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.61% соответственно.

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий PXQSX и EMCAX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

PXQSX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.41

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.72

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.09

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.74

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

3.00

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.41

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между PXQSX и EMCAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и EMCAX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и EMCAX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQSXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-51.81%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-10.15%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-30.60%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-42.79%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-6.22%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-13.33%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

2.50%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и EMCAX

Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQSXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.42%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

10.49%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

17.50%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

18.18%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

20.21%

+0.24%