Сравнение PXQ с SPRX
PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both Technology Equities funds. PXQ is passively managed, while SPRX is actively managed. Over the past 5 years, PXQ returned 17.15%/yr vs 18.37%/yr for SPRX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. PXQ charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.
Доходность
Сравнение доходности PXQ и SPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXQ показывает доходность 47.15%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью 21.77%.
PXQ
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- 40.62%
- С начала года
- 47.15%
- 1 год
- 71.61%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 19.12%
- Всё время*
- 13.47%
SPRX
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- 23.28%
- С начала года
- 21.77%
- 1 год
- 41.89%
- 3 года*
- 36.11%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $792.51K | $634.75K | $836.37K | |
SPRX Spear Alpha ETF | $7.35M | $5.89M | $7.62M |
Сравнение доходности по годам PXQ и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 47.15% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 8.66% |
SPRX Spear Alpha ETF | 21.77% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 9.15% |
Correlation
The correlation between PXQ and SPRX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between PXQ and SPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXQ vs. SPRX — Ранг доходности на риск
PXQ
SPRX
Сравнение PXQ c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXQ | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.17 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.17 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 4.03 | +10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXQ и SPRX
Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и SPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXQ | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -51.21% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -35.87% | +16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -42.12% | +20.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -51.21% | +16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -20.23% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -17.53% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 10.43% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQ и SPRX
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) составляет 11.04%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что PXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXQ | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 22.77% | -11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 44.50% | -19.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.97% | 52.92% | -24.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 43.46% | -18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 43.43% | -19.84% |
Сравнение комиссий PXQ и SPRX
PXQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQ и SPRX
Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.65% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PXQ and SPRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRX has higher volatility (22.77%) compared to PXQ (11.04%). In terms of maximum drawdown, PXQ dropped -57.18% vs SPRX's -51.21%.
On 5-year performance, SPRX leads with 18.37% vs 17.15% for PXQ. On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PXQ has been the lower-risk option at 11.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPRX has performed better with a 18.37% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.
PXQ has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for SPRX.
They also come from different issuers: Invesco and Spear. Their fees differ too: 0.40% for PXQ and 0.75% for SPRX.
PXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXQ и SPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор