PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXQ с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PXQ и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQ показывает доходность 47.15%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью 21.77%.


PXQ

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
40.62%
С начала года
47.15%
1 год
71.61%
3 года*
37.81%
5 лет*
17.15%
10 лет*
19.12%
Всё время*
13.47%

SPRX

1 день
-3.52%
1 месяц
-9.38%
6 месяцев
23.28%
С начала года
21.77%
1 год
41.89%
3 года*
36.11%
5 лет*
18.37%
10 лет*
Всё время*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$792.51K$634.75K$836.37K
$7.35M$5.89M$7.62M

Сравнение доходности по годам PXQ и SPRX


2026 (YTD)20252024202320222021
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF
47.15%28.65%19.41%27.39%-29.54%8.66%
SPRX
Spear Alpha ETF
21.77%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%

Correlation

The correlation between PXQ and SPRX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between PXQ and SPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Next Gen Connectivity ETF

Spear Alpha ETF

Доходность на риск

PXQ vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PXQ c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PXQSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

1.17

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

4.03

+10.78

PXQ vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQ на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа SPRX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQ и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXQ и SPRX

Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и SPRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-51.21%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-35.87%

+16.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-42.12%

+20.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-51.21%

+16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.53%

-20.23%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-17.53%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

10.43%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQ и SPRX

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) составляет 11.04%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что PXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

22.77%

-11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

44.50%

-19.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.97%

52.92%

-24.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

43.46%

-18.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

43.43%

-19.84%

Сравнение комиссий PXQ и SPRX

PXQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQ и SPRX

Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF
0.65%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
SPRX
Spear Alpha ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PXQ and SPRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (22.77%) compared to PXQ (11.04%). In terms of maximum drawdown, PXQ dropped -57.18% vs SPRX's -51.21%.

On 5-year performance, SPRX leads with 18.37% vs 17.15% for PXQ. On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PXQ has been the lower-risk option at 11.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPRX has performed better with a 18.37% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

PXQ has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for SPRX.

They also come from different issuers: Invesco and Spear. Their fees differ too: 0.40% for PXQ and 0.75% for SPRX.

PXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQ и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор