PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQ с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQ с AIVC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both Technology Equities funds - PXQ tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while AIVC tracks the Bloomberg AI Value Chain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXQ returned 20.97%/yr vs 16.94%/yr for AIVC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXQ charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.

Доходность

Сравнение доходности PXQ и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQ показывает доходность 58.43%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 77.49%. За последние 10 лет акции PXQ превзошли акции AIVC по среднегодовой доходности: 20.97% против 16.94% соответственно.

PXQ

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%

AIVC

1 день
-1.09%
1 месяц
24.23%
С начала года
77.49%
6 месяцев
76.57%
1 год
146.57%
3 года*
50.97%
5 лет*
20.19%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQ и AIVC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		77.49%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%

Correlation

The correlation between PXQ and AIVC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2016 г.

0.76

The correlation between PXQ and AIVC shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXQ и AIVC

Секторы
PXQ
AIVC

Технологии

83.7%
91.2%

Коммуникационные услуги

11.8%
4.6%

Недвижимость

3.2%

-

Промышленность

0.9%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PXQ
83.7%
AIVC
91.2%

Коммуникационные услуги

PXQ
11.8%
AIVC
4.6%

Недвижимость

PXQ
3.2%
AIVC

-

Промышленность

PXQ
0.9%
AIVC

-

Финансовые услуги

PXQ
0.2%
AIVC
0.8%

Сырьевые материалы

PXQ

-

AIVC

-

Потребительский циклический сектор

PXQ

-

AIVC
4.2%

Потребительский защитный сектор

PXQ

-

AIVC

-

Энергетика

PXQ

-

AIVC

-

Здравоохранение

PXQ

-

AIVC

-

Коммунальные услуги

PXQ

-

AIVC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с BAIPXQ с SOXQPXQ с FTECPXQ с XLK
Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с GAMRAIVC с CHPSAIVC с IXN

Доходность на риск

PXQ vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQ c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
4.96

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
5.09

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.67

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

10.45

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.65

35.36

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQ vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQ на текущий момент составляет 4.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVC равному 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQ и AIVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQAIVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

4.96

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.67

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.63

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PXQ и AIVC

Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и AIVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-56.11%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-14.11%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-32.55%

+11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-53.58%

+19.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-56.11%

+21.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-2.41%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-16.43%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.16%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQ и AIVC

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) составляет 9.83%, в то время как у Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что PXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

10.92%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

23.76%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

29.71%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

30.20%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

26.93%

-3.95%

Сравнение комиссий PXQ и AIVC

PXQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIVC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQ и AIVC

Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности AIVC в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

PXQ and AIVC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (10.92%) compared to PXQ (9.83%). In terms of maximum drawdown, PXQ dropped -57.18% vs AIVC's -56.11%.

On 10-year performance, PXQ leads with 20.97% vs 16.94% for AIVC. On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PXQ has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXQ has performed better with a 20.97% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

PXQ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.10% for AIVC.

PXQ tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for PXQ and 0.59% for AIVC.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs 4.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQ и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор