PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQ с BAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQ с BAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI).

PXQ и BAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQ и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQ и BAI

2026 (YTD)20252024
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		5.86%28.65%1.53%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%

Доходность по периодам

С начала года, PXQ показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у BAI с доходностью 2.31%.

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Networking ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с ARMHPXQ с XLKIPXQ с CHPS
Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с ASMHBAI с ACWIBAI с CHPSBAI с ARMHBAI с CHATBAI с TRUT

Сравнение комиссий PXQ и BAI

PXQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.

PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Доходность на риск

PXQ vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQ c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQBAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.62

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.16

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

3.61

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

9.45

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQ vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAI равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQ и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.25

Корреляция

Корреляция между PXQ и BAI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQ и BAI

Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BAI в 1.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXQ и BAI

Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и BAI.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-34.09%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-16.22%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-8.43%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-7.58%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

6.19%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQ и BAI

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) составляет 8.36%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что PXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

14.12%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

25.67%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

35.01%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

34.58%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

34.58%

-11.86%