PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQ с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQ с SHOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).

PXQ и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXQ и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQ и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		5.86%28.65%19.41%27.39%-5.62%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		7.67%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, PXQ показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 7.67%.

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%

SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Networking ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с ARMHPXQ с XLKIPXQ с CHPS
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG

Сравнение комиссий PXQ и SHOC

PXQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF

Доходность на риск

PXQ vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQ c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSHOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.27

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.87

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

5.59

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

19.55

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQ vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHOC равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQ и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.27

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.07

-0.58

Корреляция

Корреляция между PXQ и SHOC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQ и SHOC

Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SHOC в 0.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXQ и SHOC

Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и SHOC.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-37.54%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-15.48%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-7.58%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-7.77%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.42%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQ и SHOC

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) составляет 8.36%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что PXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

11.63%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

25.06%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

38.01%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

35.07%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

35.07%

-12.35%