Сравнение PXQ с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
PXQ и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXQ и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXQ и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 6.37% | 28.65% | 19.41% | 13.32% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 14.15% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PXQ показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 14.15%.
PXQ
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 16.46%
SHLD
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 57.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXQ и SHLD
PXQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
PXQ vs. SHLD — Ранг доходности на риск
PXQ
SHLD
Сравнение PXQ c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXQ | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.26 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 2.92 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.83 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 11.11 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXQ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.26 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.64 | -2.15 |
Корреляция
Корреляция между PXQ и SHLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQ и SHLD
Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXQ и SHLD
Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXQ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -15.06% | -42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -15.06% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -5.20% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -2.58% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 5.19% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQ и SHLD
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) составляет 8.11%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что PXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXQ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 9.74% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 18.65% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 25.62% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 20.79% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 20.79% | +1.93% |