PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXNIX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXNIX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

PXNIX управляется Pax World Funds. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PXNIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXNIX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXNIX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class		-0.82%28.91%5.03%19.28%-17.81%11.23%10.79%23.03%-12.92%23.35%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, PXNIX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PXNIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 8.27% против 19.12% соответственно.

PXNIX

1 день
3.15%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.74%
1 год
18.75%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.27%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с PXNIX:
PXNIX с SPYPXNIX с PTYPXNIX с VSTSXPXNIX с POGSXPXNIX с PXWIXPXNIX с VESGXPXNIX с FSKAX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий PXNIX и PAGRX

PXNIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
PXNIX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class

Доходность на риск

PXNIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXNIX
Ранг доходности на риск PXNIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXNIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXNIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXNIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXNIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXNIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXNIXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.74

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.49

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.21

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

16.28

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXNIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXNIX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXNIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXNIXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.74

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.72

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между PXNIX и PAGRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXNIX и PAGRX

Дивидендная доходность PXNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXNIX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class		7.22%7.17%3.54%2.38%2.64%4.69%1.82%2.58%2.84%2.54%2.74%2.04%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок PXNIX и PAGRX

Максимальная просадка PXNIX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXNIX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXNIXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-55.87%

+23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-13.80%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-36.52%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-38.01%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-5.77%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-10.09%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.73%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PXNIX и PAGRX

Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что PXNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXNIXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

6.77%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

13.91%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

25.69%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

24.53%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

24.49%

-8.03%