PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXNIX с PXWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXNIX с PXWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX).

PXNIX управляется Pax World Funds. PXWIX управляется Pax World Funds.

Доходность

Сравнение доходности PXNIX и PXWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXNIX и PXWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXNIX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class		-0.82%28.91%5.03%19.28%-17.81%11.23%10.79%23.03%-12.92%23.35%
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		-4.18%17.72%12.41%18.41%-19.77%17.58%13.94%26.80%-7.55%25.15%

Доходность по периодам

С начала года, PXNIX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у PXWIX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции PXNIX уступали акциям PXWIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.41% соответственно.

PXNIX

1 день
3.15%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.74%
1 год
18.75%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.27%

PXWIX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-0.25%
1 год
16.18%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PXNIX:
PXNIX с SPYPXNIX с PTYPXNIX с VSTSXPXNIX с POGSXPXNIX с FSKAXPXNIX с VESGXPXNIX с YFSIX
Часто сравнивают с PXWIX:
PXWIX с VICEXPXWIX с VICEPXWIX с SPYPXWIX с FTECPXWIX с VESGXPXWIX с VEIGXPXWIX с ECAT

Сравнение комиссий PXNIX и PXWIX

PXNIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PXWIX в 0.51%.

PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class
PXNIX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class

Доходность на риск

PXNIX vs. PXWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXNIX
Ранг доходности на риск PXNIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXNIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXNIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXNIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXNIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PXWIX
Ранг доходности на риск PXWIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXNIX c PXWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXNIXPXWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.00

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.51

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.47

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

6.58

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXNIX vs. PXWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXNIX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXWIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXNIX и PXWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXNIXPXWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.20

Корреляция

Корреляция между PXNIX и PXWIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXNIX и PXWIX

Дивидендная доходность PXNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности PXWIX в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXNIX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class		7.22%7.17%3.54%2.38%2.64%4.69%1.82%2.58%2.84%2.54%2.74%2.04%
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		10.41%9.98%9.64%1.69%3.24%1.44%1.25%3.24%5.15%2.71%2.04%2.68%

Просадки

Сравнение просадок PXNIX и PXWIX

Максимальная просадка PXNIX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки PXWIX в -53.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXNIX и PXWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXNIXPXWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-53.56%

+21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.21%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-29.52%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-34.47%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-6.77%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-9.89%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.51%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PXNIX и PXWIX

Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что PXNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXNIXPXWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

5.60%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

9.32%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

16.48%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.01%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.95%

-0.49%