PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pax International Sustainable Economy Fund Institu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7042237427

CUSIP

704223742

Эмитент

Pax World Funds

Категория

Large Cap Blend Equities, ESG

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PXNIX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class

Популярные сравнения:
PXNIX с SPY PXNIX с PTY
Популярные сравнения:
PXNIX с SPY PXNIX с PTY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) показал доход в 16.81% с начала года и 12.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXNIX составила 5.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PXNIX

С начала года

16.81%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

12.48%

1 год

12.01%

3 года

11.70%

5 лет

10.84%

10 лет

5.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PXNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.11%2.25%0.00%4.57%3.94%16.81%
2024-0.50%2.71%2.64%-2.09%6.71%-2.00%3.31%3.67%1.15%-6.21%0.00%-3.71%5.07%
20239.29%-2.44%2.07%3.20%-2.90%3.26%1.99%-3.81%-3.64%-3.33%9.53%5.81%19.28%
2022-4.83%-3.61%0.20%-6.47%0.43%-8.67%4.68%-6.77%-9.47%5.98%13.33%-1.78%-17.81%
2021-1.38%1.50%2.27%2.22%3.11%-1.01%1.22%3.53%-4.03%3.36%-4.70%5.13%11.23%
2020-1.93%-7.10%-13.51%6.38%5.75%3.78%1.88%4.51%-1.55%-4.72%14.74%5.07%10.79%
20195.77%2.30%0.71%3.29%-4.67%6.00%-2.41%-1.41%3.58%4.15%1.22%2.96%23.03%
20184.90%-5.19%-0.44%1.32%-2.28%-0.94%2.74%-1.22%0.45%-8.40%1.34%-5.25%-12.92%
20172.61%1.66%3.26%2.67%3.07%0.06%2.80%0.00%2.04%1.44%0.88%0.75%23.35%
2016-5.88%-3.72%6.49%2.07%0.64%-3.20%3.98%0.38%0.89%-2.90%-2.08%2.38%-1.63%
20151.49%5.63%-0.93%3.63%0.23%-3.11%1.41%-7.08%-4.13%6.52%-0.24%-1.37%1.19%
2014-4.05%6.00%2.68%1.12%1.44%0.79%-2.46%0.11%-4.00%-0.24%0.60%-3.59%-2.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PXNIX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PXNIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXNIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXNIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXNIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXNIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXNIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.24$0.23$0.51$0.18$0.24$0.22$0.23$0.21$0.16$0.92

Дивидендный доход

3.03%3.54%2.38%2.64%4.69%1.81%2.58%2.85%2.55%2.73%2.05%11.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.16
2014$0.59$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 54.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1274 торговые сессии.

Текущая просадка Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.03%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.12741 апр. 2014 г.1475
-32.54%8 сент. 2021 г.27712 окт. 2022 г.3517 мар. 2024 г.628
-31.96%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-21.74%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.31716 мая 2017 г.504
-20.91%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.475
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...