- ISIN
- US7042237427
- CUSIP
- 704223742
- Эмитент
- Pax World
- Категория
- Foreign Large Cap Equities, ESG
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PXNIX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) прибавил 14.4% с начала года. Текущая цена акции PXNIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PXNIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,530.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) показал доход в 14.44% с начала года и 25.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXNIX составила 9.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 14.44%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.41%
- Всё время*
- 9.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PXNIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PXNIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2014 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.34% | 3.69% | -8.33% | 6.94% | 2.01% | 2.46% | 1.88% | 1.33% | 14.44% | ||||
| 2025 | 5.11% | 2.25% | -0.00% | 4.57% | 3.94% | 2.60% | -2.50% | 3.08% | 2.41% | 1.38% | 1.20% | 1.87% | 28.91% |
| 2024 | -0.50% | 2.71% | 2.64% | -2.09% | 6.71% | -2.04% | 3.31% | 3.67% | 1.15% | -6.21% | -0.00% | -3.71% | 5.03% |
| 2023 | 9.29% | -2.44% | 2.07% | 3.20% | -2.90% | 3.26% | 1.99% | -3.81% | -3.64% | -3.33% | 9.53% | 5.81% | 19.28% |
| 2022 | -4.83% | -3.61% | 0.20% | -6.47% | 0.43% | -8.67% | 4.68% | -6.77% | -9.47% | 5.98% | 13.33% | -1.78% | -17.81% |
| 2021 | -1.38% | 1.50% | 2.27% | 2.22% | 3.11% | -1.01% | 1.22% | 3.53% | -4.03% | 3.36% | -4.70% | 5.13% | 11.23% |
Метрики бенчмарка
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class has an annualized alpha of -0.36%, beta of 0.76, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2012.
- This fund participated in 94.97% of S&P 500 Index downside but only 80.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.36%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 80.00%
- Участие в снижении
- 94.97%
Комиссия
Комиссия PXNIX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PXNIX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 47% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.50 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 10.58 | -2.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.87 | $0.36 | $0.24 | $0.23 | $0.50 | $0.18 | $0.24 | $0.22 | $0.23 | $0.21 | $0.16 |
Дивидендный доход | 6.60% | 7.17% | 3.54% | 2.38% | 2.64% | 4.69% | 1.82% | 2.58% | 2.84% | 2.54% | 2.74% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 32.54%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 351 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.54%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 6moсент. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.96%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.74%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 3mo | 1y 12moмай 2015 г. - май 2017 г. | — |
-20.91%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 27d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.50%июнь 2012 г. | 2mo 16d | 3mo 12d | 5mo 28dмарт 2012 г. - сент. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| PXNIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -56.78% | +24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -9.10% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | -18.90% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -25.43% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -33.92% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -10.69% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.14% | +0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PXNIX
Добавьте Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PXNIX