Сравнение PXNIX с PTY

С начала года, PXNIX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции PXNIX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PXNIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXNIX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXNIX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PXNIX и PTY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PXNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности PTY в 11.69%

Максимальная просадка PXNIX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXNIX и PTY.

Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что PXNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.