Сравнение PXNIX с PTY
PXNIX (Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PXNIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Pax World Funds, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by FPA. Over the past 10 years, PXNIX returned 8.83%/yr vs 8.25%/yr for PTY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PXNIX charges 0.47%/yr vs 1.19%/yr for PTY.
Доходность
Сравнение доходности PXNIX и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXNIX показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PXNIX превзошли акции PTY по среднегодовой доходности: 8.83% против 8.25% соответственно.
PXNIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 8.83%
PTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам PXNIX и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXNIX Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class | 8.93% | 28.91% | 5.03% | 19.28% | -17.81% | 11.23% | 10.79% | 23.03% | -12.92% | 23.35% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.77% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
Correlation
The correlation between PXNIX and PTY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXNIX vs. PTY — Ранг доходности на риск
PXNIX
PTY
Сравнение PXNIX c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXNIX | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.32 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | -0.65 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXNIX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.46 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.02 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PXNIX и PTY
Максимальная просадка PXNIX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXNIX и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXNIX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -60.86% | +28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -15.44% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | -16.04% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -41.38% | +8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -46.55% | +14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.67% | +12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -8.61% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 7.60% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXNIX и PTY
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PXNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXNIX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.82% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 7.52% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 10.82% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.40% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 21.20% | -4.66% |
Сравнение комиссий PXNIX и PTY
PXNIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXNIX и PTY
Дивидендная доходность PXNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности PTY в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.04% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
PXNIX Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class | 6.58% | 7.17% | 3.54% | 2.38% | 2.64% | 4.69% | 1.82% | 2.58% | 2.84% | 2.54% | 2.74% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
PXNIX and PTY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXNIX has higher volatility (4.83%) compared to PTY (2.82%). In terms of maximum drawdown, PXNIX dropped -32.54% vs PTY's -60.86%.
PXNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXNIX и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор