Сравнение PXNIX с VSTSX
PXNIX (Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both mutual funds - PXNIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Pax World, while VSTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP U.S. Total Market Index. Over the past 5 years, PXNIX returned 8.88%/yr vs 12.33%/yr for VSTSX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PXNIX charges 0.47%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.
Доходность
Сравнение доходности PXNIX и VSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXNIX показывает доходность 14.44%, а VSTSX немного ниже – 14.25%.
PXNIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 14.44%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.41%
- Всё время*
- 9.23%
VSTSX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PXNIX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXNIX Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class | 14.44% | 28.91% | 5.03% | 19.28% | -17.81% | 11.23% | 10.79% | 23.03% | -12.92% | 23.35% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 14.25% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Correlation
The correlation between PXNIX and VSTSX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between PXNIX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXNIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
PXNIX
VSTSX
Сравнение PXNIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXNIX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.71 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 11.72 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXNIX и VSTSX
Максимальная просадка PXNIX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXNIX и VSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXNIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -34.97% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.92% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | -19.36% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -25.35% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -4.83% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.06% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXNIX и VSTSX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 4.21% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXNIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.12% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 10.50% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 13.21% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.50% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.70% | -2.41% |
Сравнение комиссий PXNIX и VSTSX
PXNIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXNIX и VSTSX
Дивидендная доходность PXNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности VSTSX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXNIX Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class | 6.60% | 7.17% | 3.54% | 2.38% | 2.64% | 4.69% | 1.82% | 2.58% | 2.84% | 2.54% | 2.74% | 2.04% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.04% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PXNIX and VSTSX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXNIX has higher volatility (4.21%) compared to VSTSX (4.12%). In terms of maximum drawdown, PXNIX dropped -32.54% vs VSTSX's -34.97%.
VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXNIX и VSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор