PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXNIX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXNIX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

PXNIX управляется Pax World Funds. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PXNIX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXNIX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXNIX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class		-0.82%28.91%5.03%19.28%-17.81%11.23%10.79%23.03%-12.92%22.87%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, PXNIX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

PXNIX

1 день
3.15%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.74%
1 год
18.75%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.27%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с PXNIX:
PXNIX с SPYPXNIX с PTYPXNIX с PXWIXPXNIX с FSKAXPXNIX с POGSXPXNIX с VESGXPXNIX с YFSIX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий PXNIX и VSTSX

PXNIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

PXNIX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

PXNIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXNIX
Ранг доходности на риск PXNIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXNIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXNIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXNIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXNIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXNIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXNIXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.98

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.50

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.51

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

7.25

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXNIX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXNIX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXNIX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXNIXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.98

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.19

Корреляция

Корреляция между PXNIX и VSTSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXNIX и VSTSX

Дивидендная доходность PXNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXNIX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class		7.22%7.17%3.54%2.38%2.64%4.69%1.82%2.58%2.84%2.54%2.74%2.04%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXNIX и VSTSX

Максимальная просадка PXNIX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXNIX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXNIXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-34.97%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.41%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-25.35%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-6.21%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-4.97%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.59%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PXNIX и VSTSX

Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PXNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXNIXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

5.49%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

9.79%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

18.61%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.37%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

18.86%

-2.40%