Сравнение PXNIX с POGSX

С начала года, PXNIX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции PXNIX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 8.27% против 13.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PXNIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXNIX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXNIX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PXNIX и POGSX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PXNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

Максимальная просадка PXNIX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXNIX и POGSX.

Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что PXNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.