Сравнение PXJ с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PXJ и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -0.78% против 18.41% соответственно.
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и XMMO
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PXJ vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PXJ
XMMO
Сравнение PXJ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.34 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.91 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.41 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 11.42 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.34 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.83 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.55 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и XMMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и XMMO
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и XMMO
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -55.37% | -39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -12.81% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -27.91% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -36.74% | -50.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.12% | -2.62% | -65.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.59% | -9.52% | -46.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 2.70% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) составляет 8.26%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 9.04% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 14.39% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 22.03% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 21.27% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 22.11% | +17.49% |