PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PXJ is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXJ returned -1.42%/yr vs 19.68%/yr for XMMO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -1.42% против 19.68% соответственно.

PXJ

1 день
1.31%
1 месяц
-5.09%
С начала года
48.10%
6 месяцев
40.31%
1 год
87.20%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.57%
10 лет*
-1.42%

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		48.10%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between PXJ and XMMO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.56

Over the past year, the correlation between PXJ and XMMO has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXJ и XMMO

Секторы
PXJ
XMMO

Энергетика

92.6%
7.7%

Промышленность

5.2%
41.1%

Коммунальные услуги

2.1%
5.8%

Финансовые услуги

0.1%
2.4%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

16.7%

Энергетика

PXJ
92.6%
XMMO
7.7%

Промышленность

PXJ
5.2%
XMMO
41.1%

Коммунальные услуги

PXJ
2.1%
XMMO
5.8%

Финансовые услуги

PXJ
0.1%
XMMO
2.4%

Сырьевые материалы

PXJ

-

XMMO
7.2%

Коммуникационные услуги

PXJ

-

XMMO
1.6%

Потребительский циклический сектор

PXJ

-

XMMO
4.6%

Потребительский защитный сектор

PXJ

-

XMMO
0.5%

Здравоохранение

PXJ

-

XMMO
6.3%

Недвижимость

PXJ

-

XMMO
6.1%

Технологии

PXJ

-

XMMO
16.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

PXJ vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.04

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.84

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.68

4.58

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.04

18.73

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.04

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.89

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.58

-0.62

Просадки

Сравнение просадок PXJ и XMMO

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-55.37%

-39.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.34%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-24.93%

-15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-27.91%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-36.74%

-50.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.16%

0.00%

-66.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.67%

-9.45%

-46.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.04%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и XMMO

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 7.91% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.69%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

15.51%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.29%

18.70%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

21.44%

+13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

22.26%

+17.21%

Сравнение комиссий PXJ и XMMO

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и XMMO

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.18%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PXJ and XMMO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXJ has higher volatility (7.91%) compared to XMMO (7.69%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.68% vs -1.42% for PXJ. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 7.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.68% return vs -1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

PXJ has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.60% for XMMO.

PXJ is categorized as Energy Equities, while XMMO is Momentum. PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.35% for XMMO.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор