PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PXJ is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXJ returned -1.42%/yr vs 3.57%/yr for USO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 48.10%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -1.42% против 3.57% соответственно.

PXJ

1 день
1.31%
1 месяц
-5.09%
С начала года
48.10%
6 месяцев
40.31%
1 год
87.20%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.57%
10 лет*
-1.42%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		48.10%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between PXJ and USO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.59

Over the past year, the correlation between PXJ and USO has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

PXJ vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.21

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.80

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.68

4.79

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.04

9.00

+16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.21

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.09

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.18

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PXJ и USO

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-98.19%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-20.39%

+10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-26.05%

-13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-36.23%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-86.75%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.16%

-85.45%

+19.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.67%

-75.30%

+19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

10.84%

-7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и USO

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) составляет 7.91%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что PXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

14.97%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

38.35%

-20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.29%

44.32%

-18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

36.09%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

39.00%

+0.47%

Сравнение комиссий PXJ и USO

PXJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и USO

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.18%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PXJ and USO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to PXJ (7.91%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 3.57% vs -1.42% for PXJ. On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, PXJ has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.57% return vs -1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

PXJ has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for USO.

PXJ is categorized as Energy Equities, while USO is Oil & Gas. PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.86% for USO.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор