Сравнение PXJ с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PXJ и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -0.78% против 17.41% соответственно.
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и SPMO
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PXJ vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PXJ
SPMO
Сравнение PXJ c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.06 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.60 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.96 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 6.90 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.06 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.87 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.86 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и SPMO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и SPMO
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и SPMO
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -30.95% | -63.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -12.70% | -11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -22.74% | -17.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -30.95% | -56.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.12% | -7.31% | -60.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.59% | -4.66% | -50.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.60% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и SPMO
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 7.22% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 12.80% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 22.77% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 19.08% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 20.09% | +19.51% |