PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXJ с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PXJ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXJ и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		39.53%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -0.78% против 7.20% соответственно.

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PXJ и SPHD

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PXJ vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.23

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

0.42

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

0.25

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

0.80

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.23

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.41

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.58

-0.64

Корреляция

Корреляция между PXJ и SPHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и SPHD

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PXJ и SPHD

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PXJSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-41.39%

-53.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-11.33%

-12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-19.50%

-20.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-41.39%

-46.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.12%

-5.48%

-62.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.59%

-4.70%

-50.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

3.53%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и SPHD

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXJSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

3.15%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

7.86%

+11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.76%

14.46%

+20.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.21%

14.20%

+21.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

17.65%

+21.95%