PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с IEZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXJ returned -0.97%/yr vs -0.98%/yr for IEZ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у IEZ с доходностью 32.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXJ имеют среднегодовую доходность -0.97%, а акции IEZ немного отстают с -0.98%.

PXJ

1 день
0.22%
1 месяц
-11.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
38.54%
1 год
72.02%
3 года*
22.61%
5 лет*
16.98%
10 лет*
-0.97%

IEZ

1 день
2.58%
1 месяц
-13.79%
С начала года
32.17%
6 месяцев
33.19%
1 год
66.00%
3 года*
14.44%
5 лет*
12.80%
10 лет*
-0.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и IEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		37.50%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		32.17%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%

Correlation

The correlation between PXJ and IEZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.97

The correlation between PXJ and IEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXJ и IEZ

Секторы
PXJ
IEZ

Энергетика

93.9%
99.3%

Промышленность

5.9%
0.7%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

PXJ
93.9%
IEZ
99.3%

Промышленность

PXJ
5.9%
IEZ
0.7%

Коммунальные услуги

PXJ
2.1%
IEZ
1.0%

Финансовые услуги

PXJ
0.2%
IEZ

-

Сырьевые материалы

PXJ

-

IEZ

-

Коммуникационные услуги

PXJ

-

IEZ

-

Потребительский циклический сектор

PXJ

-

IEZ

-

Потребительский защитный сектор

PXJ

-

IEZ

-

Здравоохранение

PXJ

-

IEZ

-

Недвижимость

PXJ

-

IEZ

-

Технологии

PXJ

-

IEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO

Доходность на риск

PXJ vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXJIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.25

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.91

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

3.78

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.76

14.66

+3.10

PXJ vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEZ равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXJ и IEZ

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, примерно равная максимальной просадке IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-92.52%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-17.56%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-40.25%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-40.25%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-88.29%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.58%

-56.38%

-12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.69%

-48.27%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.52%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и IEZ

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) составляет 9.17%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что PXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

10.74%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

21.24%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.70%

29.47%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.51%

36.36%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.34%

41.53%

-2.19%

Сравнение комиссий PXJ и IEZ

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и IEZ

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности IEZ в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.26%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.54%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PXJ and IEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEZ has higher volatility (10.74%) compared to PXJ (9.17%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs IEZ's -92.52%.

On 10-year performance, PXJ leads with -0.97% vs -0.98% for IEZ. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, PXJ has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXJ has performed better with a -0.97% return vs -0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

PXJ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.26% for IEZ.

PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.42% for IEZ.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор