PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXJ с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PXJ is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXJ returned -1.36%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 41.12%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: -1.36% против 12.47% соответственно.

PXJ

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
24.87%
С начала года
41.12%
1 год
74.06%
3 года*
17.80%
5 лет*
21.92%
10 лет*
-1.36%

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		41.12%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between PXJ and IDMO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.31

The correlation between PXJ and IDMO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXJ и IDMO

Секторы
PXJ
IDMO

Энергетика

67.7%
1.7%

Промышленность

2.7%
21.3%

Коммунальные услуги

2.1%
7.9%

Финансовые услуги

0.2%
43.2%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Здравоохранение

-

1.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

6.2%

Энергетика

PXJ
67.7%
IDMO
1.7%

Промышленность

PXJ
2.7%
IDMO
21.3%

Коммунальные услуги

PXJ
2.1%
IDMO
7.9%

Финансовые услуги

PXJ
0.2%
IDMO
43.2%

Сырьевые материалы

PXJ

-

IDMO
10.6%

Коммуникационные услуги

PXJ

-

IDMO
2.1%

Потребительский циклический сектор

PXJ

-

IDMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

PXJ

-

IDMO
2.5%

Здравоохранение

PXJ

-

IDMO
1.1%

Недвижимость

PXJ

-

IDMO
1.8%

Технологии

PXJ

-

IDMO
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с NLRPXJ с SILJPXJ с NANR
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

PXJ vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXJIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.18

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.74

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

1.77

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

6.94

+7.24

PXJ vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXJ и IDMO

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-39.38%

-55.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-12.31%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-12.65%

-27.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-27.07%

-12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-31.34%

-56.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.75%

-3.93%

-63.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.73%

-9.70%

-46.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.13%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и IDMO

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

5.93%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

16.86%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

18.53%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.28%

18.14%

+16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.18%

17.89%

+21.29%

Сравнение комиссий PXJ и IDMO

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и IDMO

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.47%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PXJ and IDMO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXJ has higher volatility (8.12%) compared to IDMO (5.93%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.47% vs -1.36% for PXJ. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.47% return vs -1.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.47% for PXJ.

PXJ is categorized as Energy Equities, while IDMO is Momentum. PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.25% for IDMO.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор