Сравнение PXI с VOLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Tema Electrification ETF (VOLT).
PXI и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PXI и VOLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | -7.67% |
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 25.92% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 20.35%.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и VOLT
PXI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Доходность на риск
PXI vs. VOLT — Ранг доходности на риск
PXI
VOLT
Сравнение PXI c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.93 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 3.60 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 6.40 | -4.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 19.96 | -13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.93 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.17 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между PXI и VOLT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и VOLT
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VOLT в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и VOLT
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и VOLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -23.40% | -61.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -10.00% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -3.52% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -5.56% | -24.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 3.21% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и VOLT
Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.58%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 9.05% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 15.74% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 21.48% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 23.85% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 23.85% | +13.45% |