PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с TNGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXI с TNGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Tortoise Energy Fund (TNGY).

PXI и TNGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. TNGY - это активно управляемый фонд от Tortoise Capital. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PXI и TNGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXI и TNGY

2026 (YTD)2025
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		28.18%4.60%
TNGY
Tortoise Energy Fund		14.20%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.20%.

PXI

1 день
-2.82%
1 месяц
4.67%
С начала года
28.18%
6 месяцев
22.68%
1 год
33.26%
3 года*
15.10%
5 лет*
19.51%
10 лет*
8.01%

TNGY

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.64%
С начала года
14.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Tortoise Energy Fund

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с VDEPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с XEG.TOPXI с CLSEPXI с XOP
Часто сравнивают с TNGY:
TNGY с MGNRTNGY с IONTNGY с FENYTNGY с MLPITNGY с LITPTNGY с SETMTNGY с PSCE

Сравнение комиссий PXI и TNGY

PXI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.

TNGY
Tortoise Energy Fund
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF

Доходность на риск

PXI vs. TNGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TNGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c TNGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXITNGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. TNGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXITNGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.49

-1.33

Корреляция

Корреляция между PXI и TNGY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и TNGY

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности TNGY в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.32%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
TNGY
Tortoise Energy Fund		3.44%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXI и TNGY

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки TNGY в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и TNGY.

Загрузка...

Показатели просадок

PXITNGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-5.30%

-79.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-4.76%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-1.58%

-28.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и TNGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXITNGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

14.17%

+13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

14.17%

+19.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.30%

14.17%

+23.13%