Сравнение PXI с OILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).
PXI и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и OILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | -0.66% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 39.42%.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и OILT
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Доходность на риск
PXI vs. OILT — Ранг доходности на риск
PXI
OILT
Сравнение PXI c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.42 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.36 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 3.77 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.51 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PXI и OILT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и OILT
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности OILT в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и OILT
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и OILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -35.21% | -49.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -24.58% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -5.91% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -13.24% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 8.84% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и OILT
Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.58%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.45% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 18.97% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 34.66% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 28.40% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 28.40% | +8.90% |