PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXI с ION
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXI и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXI и ION


2026 (YTD)2025202420232022
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
28.18%3.86%0.76%5.48%-7.58%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF
10.74%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 10.74%.


PXI

1 день
-2.82%
1 месяц
4.67%
С начала года
28.18%
6 месяцев
22.68%
1 год
33.26%
3 года*
15.10%
5 лет*
19.51%
10 лет*
8.01%

ION

1 день
1.14%
1 месяц
-10.68%
С начала года
10.74%
6 месяцев
47.40%
1 год
128.27%
3 года*
16.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Energy Momentum ETF

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Сравнение комиссий PXI и ION

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.


Доходность на риск

PXI vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6060
Ранг коэф-та Мартина

ION
Ранг доходности на риск ION: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXIIONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

3.30

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.53

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

5.46

-3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

20.91

-14.51

PXI vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа ION равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXIIONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

3.30

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.22

Корреляция

Корреляция между PXI и ION составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и ION

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности ION в 1.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
1.32%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF
1.44%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXI и ION

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и ION.


Загрузка...

Показатели просадок


PXIIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-52.08%

-33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-23.30%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-12.05%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-24.59%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

6.09%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и ION

Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.58%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXIIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

12.68%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

30.43%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

39.05%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

30.73%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.30%

30.73%

+6.57%