Сравнение PXI с FTSD
PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. PXI is passively managed, while FTSD is actively managed. Over the past 10 years, PXI returned 5.99%/yr vs 2.08%/yr for FTSD. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PXI charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.
Доходность
Сравнение доходности PXI и FTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции PXI превзошли акции FTSD по среднегодовой доходности: 5.99% против 2.08% соответственно.
PXI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 21.82%
- С начала года
- 29.33%
- 1 год
- 36.87%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 20.30%
- 10 лет*
- 5.99%
FTSD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение доходности по годам PXI и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 29.33% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 1.22% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
Correlation
The correlation between PXI and FTSD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2013 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between PXI and FTSD has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXI vs. FTSD — Ранг доходности на риск
PXI
FTSD
Сравнение PXI c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXI | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.63 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 9.12 | -6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 35.09 | -26.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXI и FTSD
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и FTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXI | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -5.32% | -79.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -0.45% | -11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.74% | -0.93% | -29.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -4.96% | -28.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -5.32% | -74.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -0.01% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.31% | -0.60% | -28.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 0.12% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и FTSD
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXI | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 0.46% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 1.09% | +16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 1.35% | +20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.07% | 1.87% | +31.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 1.76% | +35.21% |
Сравнение комиссий PXI и FTSD
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и FTSD
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FTSD в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.48% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.27% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
PXI and FTSD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXI has higher volatility (6.64%) compared to FTSD (0.46%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs FTSD's -5.32%.
On 10-year performance, PXI leads with 5.99% vs 2.08% for FTSD. On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PXI has performed better with a 5.99% return vs 2.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.
FTSD has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.27% for PXI.
PXI is categorized as Momentum, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for PXI and 0.25% for FTSD.
FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXI и FTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор