PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXI с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PXI и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXI и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		28.18%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-10.73%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

PXI

1 день
-2.82%
1 месяц
4.67%
С начала года
28.18%
6 месяцев
22.68%
1 год
33.26%
3 года*
15.10%
5 лет*
19.51%
10 лет*
8.01%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с VDEPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с XEG.TOPXI с CLSEPXI с FENY
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий PXI и FSPGX

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PXI vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXIFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.84

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.36

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.17

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

4.02

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXIFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.84

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.80

-0.64

Корреляция

Корреляция между PXI и FSPGX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и FSPGX

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.32%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXI и FSPGX

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXIFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-32.66%

-52.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-16.17%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-32.66%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-13.03%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-6.43%

-23.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

4.70%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и FSPGX

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.58% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXIFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.71%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

12.37%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

22.58%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

21.52%

+12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.30%

21.66%

+15.64%