Сравнение PXI с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
PXI и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.50% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.50%.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
FDVV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и FDVV
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Доходность на риск
PXI vs. FDVV — Ранг доходности на риск
PXI
FDVV
Сравнение PXI c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.44 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.23 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 5.34 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.00 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между PXI и FDVV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и FDVV
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FDVV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.99% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и FDVV
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -40.25% | -44.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -12.34% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -20.18% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -6.78% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -3.85% | -25.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.84% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и FDVV
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.47% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 7.68% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 15.32% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 14.74% | +19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 17.08% | +20.22% |