PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.36%/yr vs 12.51%/yr for FDL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FDVV and FDL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.81

Over the past year, the correlation between FDVV and FDL has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDVV и FDL

Секторы
FDVV
FDL

Технологии

29.1%
1.1%

Финансовые услуги

17.0%
15.1%

Потребительский циклический сектор

13.6%
3.8%

Потребительский защитный сектор

11.0%
14.7%

Недвижимость

10.1%

-

Коммунальные услуги

8.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.6%

Промышленность

3.4%
3.8%

Здравоохранение

3.1%
16.8%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Энергетика

-

27.3%

Технологии

FDVV
29.1%
FDL
1.1%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
FDL
15.1%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
FDL
14.7%

Недвижимость

FDVV
10.1%
FDL

-

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
FDL
6.5%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
FDL
10.6%

Промышленность

FDVV
3.4%
FDL
3.8%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
FDL
16.8%

Сырьевые материалы

FDVV

-

FDL
0.3%

Энергетика

FDVV

-

FDL
27.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOOFDL с JEPI

Доходность на риск

FDVV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.11

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.25

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

5.56

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

13.56

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.11

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.45

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FDVV и FDL

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-65.93%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-4.27%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-12.24%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-16.46%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.18%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-9.66%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.75%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и FDL

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FDVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.85%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

7.87%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

11.28%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.31%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.11%

-0.11%

Сравнение комиссий FDVV и FDL

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и FDL

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and FDL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 12.51% for FDL. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.72% for FDVV.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.45% for FDL.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор