PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDVV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 14.54%/yr vs 13.96%/yr for FDL. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 18.60%.

FDVV

1 день
0.03%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
10.36%
С начала года
14.74%
1 год
23.27%
3 года*
20.08%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.95%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

FDVV

Fidelity High Dividend ETF
$53.45M$50.07M$46.63M

Сравнение доходности по годам FDVV и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		14.74%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FDVV and FDL is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FDVV and FDL has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDVV и FDL

Секторы
FDVV
FDL

Технологии

28.1%
4.3%

Финансовые услуги

18.5%
13.7%

Потребительский циклический сектор

13.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

11.0%
24.3%

Недвижимость

10.0%

-

Коммунальные услуги

9.1%
15.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.2%

Здравоохранение

3.3%
11.7%

Промышленность

3.2%
3.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Энергетика

-

11.1%

Технологии

FDVV
28.1%
FDL
4.3%

Финансовые услуги

FDVV
18.5%
FDL
13.7%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.4%
FDL
4.4%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
FDL
24.3%

Недвижимость

FDVV
10.0%
FDL

-

Коммунальные услуги

FDVV
9.1%
FDL
15.4%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.4%
FDL
11.2%

Здравоохранение

FDVV
3.3%
FDL
11.7%

Промышленность

FDVV
3.2%
FDL
3.6%

Сырьевые материалы

FDVV

-

FDL
0.4%

Энергетика

FDVV

-

FDL
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOOFDL с JEPI

Доходность на риск

FDVV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDVV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.26

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.41

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

6.28

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

14.78

-4.44

FDVV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и FDL

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-65.93%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-4.27%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-12.24%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-16.46%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.60%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-9.59%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.81%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и FDL

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.26%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.48%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.63%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

11.88%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

14.43%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.16%

-0.25%

Сравнение комиссий FDVV и FDL

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и FDL

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and FDL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.48%) compared to FDVV (3.26%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDVV leads with 14.54% vs 13.96% for FDL. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.54% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.70% for FDVV.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор